Сравнение ETHO с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
ETHO и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 2.47% | 10.23% | 8.17% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.87%.
ETHO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и PWC
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
ETHO vs. PWC — Ранг доходности на риск
ETHO
PWC
Сравнение ETHO c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.48 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.77 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.60 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 2.73 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.48 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.11 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и PWC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и PWC
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.84% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и PWC
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -78.13% | +52.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -11.26% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.11% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -36.46% | +31.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.47% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и PWC
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 3.09% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 7.37% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 14.24% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 16.28% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.84% | +0.77% |