PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHO с OPTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).

ETHO и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHO и OPTZ

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		2.47%10.23%9.24%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		1.93%22.83%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.

ETHO

1 день
1.26%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.47%
6 месяцев
5.50%
1 год
22.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
1.51%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
36.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с VGTETHO с SPY
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с CSDOPTZ с PTMCOPTZ с EPUOPTZ с MOOOPTZ с FTDSOPTZ с RSHOOPTZ с BMVP

Сравнение комиссий ETHO и OPTZ

ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF

Доходность на риск

ETHO vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHOOPTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.57

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.29

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.56

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

11.83

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHO vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHOOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.57

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.06

-0.56

Корреляция

Корреляция между ETHO и OPTZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и OPTZ

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности OPTZ в 0.57%

TTM20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.84%0.86%0.69%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.57%0.58%0.32%

Просадки

Сравнение просадок ETHO и OPTZ

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, примерно равная максимальной просадке OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и OPTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHOOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-25.75%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-14.58%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.68%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-3.61%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.15%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и OPTZ

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеют волатильность 7.58% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHOOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.54%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

13.01%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

23.40%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

20.61%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

20.61%

-1.00%