Сравнение ETHO с DRES
ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and DRES (GMO Domestic Resilience ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. ETHO is passively managed, while DRES is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for DRES.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и DRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHO показывает доходность 22.44%, а DRES немного ниже – 21.80%.
ETHO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRES
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHO и DRES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 22.44% | 3.40% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 21.80% | 2.50% |
Correlation
The correlation between ETHO and DRES is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHO vs. DRES — Ранг доходности на риск
ETHO
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHO c DRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и GMO Domestic Resilience ETF (DRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHO | DRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHO и DRES
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что больше максимальной просадки DRES в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и DRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHO | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -10.41% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.43% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -2.18% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и DRES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHO | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.22% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.22% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.22% | +1.12% |
Сравнение комиссий ETHO и DRES
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRES в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и DRES
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности DRES в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.52% | 0.22% | 0.00% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.70% | 0.86% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ETHO and DRES have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.52% for DRES.
They also come from different issuers: Amplify and GMO. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.50% for DRES.
Подберите оптимальное распределение для ETHO и DRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор