Сравнение ETHE с ZCSH
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, ETHE returned 21.42%/yr vs 171.44%/yr for ZCSH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.47%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | -6.77% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.47% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
Correlation
The correlation between ETHE and ZCSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
ETHE
ZCSH
Сравнение ETHE c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 12.42 | -12.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 24.28 | -25.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 5.18 | -5.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ZCSH
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -93.73% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -69.62% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | -71.90% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -28.74% | -48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -74.37% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 35.53% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ZCSH
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 9.65%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 50.94%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 50.94% | -41.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 95.34% | -50.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 166.88% | -98.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 137.01% | -54.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 137.01% | +54.77% |
Сравнение комиссий ETHE и ZCSH
И ETHE, и ZCSH имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и ZCSH
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and ZCSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (50.94%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 171.44% vs 21.42% for ETHE. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 171.44% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHE and ZCSH have the same expense ratio: 2.50% per year.
ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for ZCSH.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while ZCSH tracks Zcash (ZEC).
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор