Сравнение ETHE с LTCN
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETHE returned -6.89%/yr vs -49.53%/yr for LTCN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE показывает доходность -47.83%, а LTCN немного ниже – -48.59%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | 108.77% | 66.27% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -77.17% | -96.84% | 731.43% |
Correlation
The correlation between ETHE and LTCN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between ETHE and LTCN shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. LTCN — Ранг доходности на риск
ETHE
LTCN
Сравнение ETHE c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.75 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.19 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и LTCN
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -99.58% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -72.99% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | -93.68% | +25.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | -97.71% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -99.40% | +19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -89.67% | +17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 46.26% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и LTCN
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 16.44% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 41.27% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 70.19% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 104.87% | -22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 141.51% | +49.59% |
Сравнение комиссий ETHE и LTCN
И ETHE, и LTCN имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и LTCN
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как LTCN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and LTCN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (19.69%) compared to LTCN (16.44%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs LTCN's -99.58%.
On 5-year performance, ETHE leads with -6.89% vs -49.53% for LTCN. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 16.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ETHE has performed better with a -6.89% return vs -49.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHE and LTCN have the same expense ratio: 2.50% per year.
ETHE has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for LTCN.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор