Сравнение ETHE с IBLC
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETHE returned 21.42%/yr vs 50.11%/yr for IBLC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 31.00%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 50.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -76.63% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 31.00% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -57.76% |
Correlation
The correlation between ETHE and IBLC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between ETHE and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. IBLC — Ранг доходности на риск
ETHE
IBLC
Сравнение ETHE c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.45 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.88 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.19 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.39 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и IBLC
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -62.54% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -44.94% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | -51.68% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -13.87% | -63.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -25.88% | -46.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 22.58% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и IBLC
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 9.65%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 14.39% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 40.72% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 54.80% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 64.46% | +17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 64.46% | +127.32% |
Сравнение комиссий ETHE и IBLC
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и IBLC
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IBLC в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.82% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and IBLC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (14.39%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 50.11% vs 21.42% for ETHE. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 50.11% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
IBLC has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 1.37% for ETHE.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор