Сравнение ETHE с ETCG
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC). Both are passively managed. Over the past 5 years, ETHE returned -3.29%/yr vs -33.05%/yr for ETCG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ETCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -38.25%, что значительно выше, чем у ETCG с доходностью -41.41%.
ETHE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -44.28%
- С начала года
- -38.25%
- 1 год
- -46.75%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
ETCG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.80%
- 6 месяцев
- -47.00%
- С начала года
- -41.41%
- 1 год
- -62.27%
- 3 года*
- -21.11%
- 5 лет*
- -33.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и ETCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -38.25% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | 108.77% | 441.75% | -57.08% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -41.41% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | 145.11% | -10.70% | -82.35% |
Correlation
The correlation between ETHE and ETCG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between ETHE and ETCG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. ETCG — Ранг доходности на риск
ETHE
ETCG
Сравнение ETHE c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | ETCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.90 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.26 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ETCG
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -96.59% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -69.23% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | -79.93% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | -92.70% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -95.76% | +19.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -82.82% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.99% | 49.32% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ETCG
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 10.98% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 35.93% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.40% | 61.09% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.70% | 91.83% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.34% | 114.57% | +75.77% |
Сравнение комиссий ETHE и ETCG
И ETHE, и ETCG имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и ETCG
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как ETCG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and ETCG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (14.65%) compared to ETCG (10.98%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs ETCG's -96.59%.
On 5-year performance, ETHE leads with -3.29% vs -33.05% for ETCG. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ETHE has performed better with a -3.29% return vs -33.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHE and ETCG have the same expense ratio: 2.50% per year.
ETHE has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for ETCG.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while ETCG tracks Ethereum Classic (ETC).
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и ETCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор