Сравнение ETHE с CBTO
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. ETHE is passively managed, while CBTO is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.32%.
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | -37.35% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.32% | -13.82% |
Correlation
The correlation between ETHE and CBTO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. CBTO — Ранг доходности на риск
ETHE
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHE c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и CBTO
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -21.27% | -74.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -21.15% | -55.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -15.78% | -56.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 11.88% | +56.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.73% | 11.88% | +69.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.39% | 11.88% | +178.51% |
Сравнение комиссий ETHE и CBTO
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и CBTO
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and CBTO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.24% for CBTO.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор