Сравнение ETHE с CBOL
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. ETHE is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.83%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.26%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -30.37% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.26% | -2.04% |
Correlation
The correlation between ETHE and CBOL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. CBOL — Ранг доходности на риск
ETHE
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHE c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и CBOL
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -5.05% | -91.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -4.87% | -75.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -3.32% | -68.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 3.81% | +65.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 3.81% | +78.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 3.81% | +187.29% |
Сравнение комиссий ETHE и CBOL
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и CBOL
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and CBOL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.56% for ETHE.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор