Сравнение ETHE с CBOL
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. ETHE is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.11%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -27.86% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.11% | -2.47% |
Correlation
The correlation between ETHE and CBOL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. CBOL — Ранг доходности на риск
ETHE
CBOL
Сравнение ETHE c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -1.83 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и CBOL
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -4.91% | -91.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -4.72% | -72.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -3.22% | -69.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 3.87% | +64.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 3.87% | +78.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 3.87% | +187.91% |
Сравнение комиссий ETHE и CBOL
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и CBOL
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ETHE and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.37% for ETHE.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор