Сравнение ETHE с BTRN
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -33.45% vs -17.28% for BTRN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | 4.59% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
Correlation
The correlation between ETHE and BTRN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between ETHE and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ETHE
BTRN
Сравнение ETHE c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.69 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.17 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.88 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.00 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BTRN
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -36.97% | -59.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -25.29% | -38.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -25.22% | -52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -14.43% | -57.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 14.76% | +23.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BTRN
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 6.93% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 10.35% | +34.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 19.84% | +48.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 30.94% | +51.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 30.94% | +160.84% |
Сравнение комиссий ETHE и BTRN
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BTRN
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BTRN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (9.65%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -33.45% for ETHE. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -33.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 1.37% for ETHE.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.95% for BTRN.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор