Сравнение ETHE с BTRN
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -36.88% vs -18.95% for BTRN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.83%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -13.03% | 5.42% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between ETHE and BTRN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between ETHE and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ETHE
BTRN
Сравнение ETHE c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.72 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.19 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BTRN
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -36.97% | -59.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -26.45% | -41.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -26.39% | -53.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -14.68% | -57.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 15.91% | +25.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BTRN
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 3.70% | +15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 10.21% | +36.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 18.54% | +50.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 30.57% | +51.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 30.57% | +160.53% |
Сравнение комиссий ETHE и BTRN
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BTRN
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BTRN в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BTRN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (19.69%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -36.88% for ETHE. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -36.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 1.56% for ETHE.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.95% for BTRN.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор