Сравнение ETHE с BMNR
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, ETHE returned -46.75% vs -62.54% for BMNR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -38.25%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -42.21%.
ETHE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -44.28%
- С начала года
- -38.25%
- 1 год
- -46.75%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -38.25% | 11.84% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -42.21% | 274.59% |
Correlation
The correlation between ETHE and BMNR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between ETHE and BMNR shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BMNR — Ранг доходности на риск
ETHE
BMNR
Сравнение ETHE c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.79 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.16 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BMNR
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BMNR в -90.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -90.14% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -78.94% | +10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -88.37% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -72.32% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.99% | 53.86% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BMNR
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 14.65%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 21.03% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 58.50% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.40% | 99.15% | -31.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.70% | 681.24% | -599.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.34% | 681.24% | -490.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BMNR
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности BMNR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BMNR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (21.03%) compared to ETHE (14.65%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BMNR's -90.14%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор