Сравнение ETHE с BMNR
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, ETHE returned -36.88% vs 204.90% for BMNR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.83%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -50.94%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- -30.63%
- С начала года
- -50.94%
- 6 месяцев
- -54.62%
- 1 год
- 204.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | 11.84% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -50.94% | 274.59% |
Correlation
The correlation between ETHE and BMNR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between ETHE and BMNR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BMNR — Ранг доходности на риск
ETHE
BMNR
Сравнение ETHE c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.98 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.29 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 2.74 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BMNR
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BMNR в -90.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -90.13% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -90.13% | +21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -90.13% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -71.37% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 75.00% | -33.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BMNR
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 19.69%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 22.29% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 59.21% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 717.42% | -648.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 700.11% | -617.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 700.11% | -509.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BMNR
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности BMNR в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.08% | 0.04% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BMNR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (22.29%) compared to ETHE (19.69%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BMNR's -90.13%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор