Сравнение ETHE с BCDF
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHE is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, ETHE returned 11.38%/yr vs 14.28%/yr for BCDF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -60.50% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
Correlation
The correlation between ETHE and BCDF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BCDF — Ранг доходности на риск
ETHE
BCDF
Сравнение ETHE c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.27 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.84 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BCDF
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -27.70% | -68.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -14.02% | -54.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | -14.02% | -54.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -6.38% | -69.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -9.80% | -62.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.82% | 4.60% | +39.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BCDF
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 5.15% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.30% | 11.34% | +35.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 15.44% | +52.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.73% | 16.93% | +64.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.39% | 16.93% | +173.46% |
Сравнение комиссий ETHE и BCDF
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BCDF
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BCDF в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (14.62%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 14.28% vs 11.38% for ETHE. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 14.28% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.44% for ETHE.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор