PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHE с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHE с BCDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF).

ETHE и BCDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHE - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk Ether Price Index . Фонд был запущен 14 дек. 2017 г.. BCDF - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 1 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHE и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHE и BCDF

2026 (YTD)2025202420232022
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-28.06%-13.03%44.14%308.40%-60.86%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		1.59%11.63%14.87%24.99%-22.71%

Доходность по периодам

С начала года, ETHE показывает доходность -28.06%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 1.59%.

ETHE

1 день
2.11%
1 месяц
5.07%
С начала года
-28.06%
6 месяцев
-50.86%
1 год
10.20%
3 года*
26.95%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
—

BCDF

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.59%
С начала года
1.59%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Trust ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с YETHETHE с IBIT
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с ARKBBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ETCO

Сравнение комиссий ETHE и BCDF

ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.

ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Доходность на риск

ETHE vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHE c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHEBCDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.75

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.15

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.46

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

3.74

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHE vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHEBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.75

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.38

-0.30

Корреляция

Корреляция между ETHE и BCDF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE и BCDF

Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BCDF в 2.49%

TTM2025202420232022
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.49%2.53%1.63%0.69%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ETHE и BCDF

Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BCDF.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHEBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-27.70%

-68.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.89%

-8.84%

-53.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.79%

-5.21%

-67.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.24%

-10.22%

-62.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.81%

3.45%

+27.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE и BCDF

Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHEBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.07%

5.19%

+13.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.57%

11.72%

+41.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.68%

16.80%

+58.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.12%

17.05%

+68.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.12%

17.05%

+177.07%