Сравнение ETHE с BCDF
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHE is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, ETHE returned 21.42%/yr vs 15.27%/yr for BCDF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.34%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -60.86% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.34% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -22.71% |
Correlation
The correlation between ETHE and BCDF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BCDF — Ранг доходности на риск
ETHE
BCDF
Сравнение ETHE c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.84 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.88 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.44 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.39 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BCDF
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -27.70% | -68.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -7.63% | -56.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | -13.46% | -52.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -7.53% | -69.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -9.83% | -62.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 3.42% | +34.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BCDF
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 5.17% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 11.03% | +34.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 14.75% | +53.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 16.94% | +65.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 16.94% | +174.84% |
Сравнение комиссий ETHE и BCDF
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BCDF
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BCDF в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.44% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BCDF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (9.65%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, ETHE leads with 21.42% vs 15.27% for BCDF. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ETHE has performed better with a 21.42% return vs 15.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BCDF has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.37% for ETHE.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор