Сравнение ETHE.SW с GBTC
ETHE.SW (CoinShares Ethereum Staking ETP) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE.SW tracks the Ethereum (Physically Backed) while GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETHE.SW returned -9.77%/yr vs 4.21%/yr for GBTC. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ETHE.SW charges 0.00%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности ETHE.SW и GBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHE.SW торгуется в CHF, в то время как GBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBTC были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHE.SW показывает доходность -35.87%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -25.35%.
ETHE.SW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.56%
- 6 месяцев
- -8.02%
- С начала года
- -35.87%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -9.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.32%
GBTC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -8.99%
- С начала года
- -25.35%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- 34.14%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 47.14%
- Всё время*
- 52.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CHF 4.81K | CHF 16.24K | CHF 122.11K | |
| CHF 64.10M | CHF 60.53M | CHF 79.62M |
Сравнение доходности по годам ETHE.SW и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE.SW CoinShares Ethereum Staking ETP | -35.87% | -20.51% | 53.68% | 79.37% | -67.97% | 138.61% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -25.35% | -19.30% | 130.66% | 280.22% | -75.46% | -34.86% |
Correlation
The correlation between ETHE.SW and GBTC is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between ETHE.SW and GBTC shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE.SW vs. GBTC — Ранг доходности на риск
ETHE.SW
GBTC
Сравнение ETHE.SW c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Ethereum Staking ETP (ETHE.SW) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE.SW | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.83 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.24 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE.SW и GBTC
Максимальная просадка ETHE.SW за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE.SW и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE.SW | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -89.78% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.43% | -52.95% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.43% | -52.95% | -13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.57% | -85.23% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.32% | -48.25% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.16% | -43.47% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.74% | 35.51% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE.SW и GBTC
CoinShares Ethereum Staking ETP (ETHE.SW) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что ETHE.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE.SW | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 7.43% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.73% | 32.21% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.66% | 43.78% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 60.42% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.02% | 81.17% | -8.15% |
Сравнение комиссий ETHE.SW и GBTC
ETHE.SW берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE.SW и GBTC
Ни ETHE.SW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE.SW CoinShares Ethereum Staking ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE.SW and GBTC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHE.SW is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHE.SW is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
ETHE.SW tracks Ethereum (Physically Backed), while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: CoinShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.00% for ETHE.SW and 1.50% for GBTC.
Подберите оптимальное распределение для ETHE.SW и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор