PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETHE.SW с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHE.SW с GBTC

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

ETHE.SW - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETHE.SW или GBTC.

Корреляция

Корреляция между ETHE.SW и GBTC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ETHE.SW и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.89%
173.20%
ETHE.SW
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETHE.SW:

-0.63

GBTC:

0.83

Коэф-т Сортино

ETHE.SW:

-0.63

GBTC:

1.44

Коэф-т Омега

ETHE.SW:

0.92

GBTC:

1.17

Коэф-т Кальмара

ETHE.SW:

-0.70

GBTC:

1.31

Коэф-т Мартина

ETHE.SW:

-1.36

GBTC:

2.90

Индекс Язвы

ETHE.SW:

33.65%

GBTC:

15.80%

Дневная вол-ть

ETHE.SW:

73.11%

GBTC:

55.14%

Макс. просадка

ETHE.SW:

-70.97%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

ETHE.SW:

-57.32%

GBTC:

-9.63%

Доходность по периодам

С начала года, ETHE.SW показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 3.42%.

ETHE.SW

С начала года

-49.49%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-29.60%

1 год

-44.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

3.42%

1 месяц

18.21%

6 месяцев

39.16%

1 год

38.38%

5 лет

50.53%

10 лет

62.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETHE.SW и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE.SW
Ранг риск-скорректированной доходности ETHE.SW, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETHE.SW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE.SW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE.SW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE.SW, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE.SW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETHE.SW c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETHE.SW, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ETHE.SW: -0.54
GBTC: 0.77
Коэффициент Сортино ETHE.SW, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ETHE.SW: -0.42
GBTC: 1.37
Коэффициент Омега ETHE.SW, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ETHE.SW: 0.94
GBTC: 1.17
Коэффициент Кальмара ETHE.SW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ETHE.SW: -0.60
GBTC: 1.19
Коэффициент Мартина ETHE.SW, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ETHE.SW: -1.20
GBTC: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа ETHE.SW на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE.SW и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
0.77
ETHE.SW
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE.SW и GBTC

Ни ETHE.SW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок ETHE.SW и GBTC

Максимальная просадка ETHE.SW за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE.SW и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-54.08%
-9.63%
ETHE.SW
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE.SW и GBTC

CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) имеет более высокую волатильность в 26.54% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 15.64%. Это указывает на то, что ETHE.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.54%
15.64%
ETHE.SW
GBTC