PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHE.SW с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHE.SW с GBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHE.SW (CoinShares Physical Ethereum (ETH)) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHE.SW is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 5 years, ETHE.SW returned -9.76%/yr vs 6.98%/yr for GBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ETHE.SW charges 0.00%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности ETHE.SW и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETHE.SW торгуется в CHF, в то время как GBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBTC были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETHE.SW показывает доходность -40.20%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -28.19%.

ETHE.SW

1 день
-3.21%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-40.20%
6 месяцев
-44.92%
1 год
-33.81%
3 года*
-5.22%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—

GBTC

1 день
-3.10%
1 месяц
-21.64%
С начала года
-28.19%
6 месяцев
-33.03%
1 год
-42.47%
3 года*
46.45%
5 лет*
6.98%
10 лет*
46.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHE.SW и GBTC

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		-40.20%-20.51%53.68%63.54%-65.25%129.07%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.19%-19.30%130.66%280.22%-75.46%-28.83%

Correlation

The correlation between ETHE.SW and GBTC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.40

The correlation between ETHE.SW and GBTC shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Ethereum (ETH)

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ETHE.SW:
ETHE.SW с IBITETHE.SW с ETH-USDETHE.SW с QQQETHE.SW с BTCE.DEETHE.SW с SPYETHE.SW с UETHE.SW с SMH
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

ETHE.SW vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE.SW
Ранг доходности на риск ETHE.SW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE.SW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE.SW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE.SW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE.SW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE.SW: 55
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHE.SW c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHE.SWGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.98

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-1.42

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.84

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.84

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-1.45

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHE.SW vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHE.SW на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE.SW и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHE.SWGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.98

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.62

-0.64

Просадки

Сравнение просадок ETHE.SW и GBTC

Максимальная просадка ETHE.SW за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE.SW и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHE.SWGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-89.78%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.44%

-50.61%

-11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.23%

-50.61%

-14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.57%

-85.23%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.66%

-50.22%

-17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-43.40%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.22%

29.25%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE.SW и GBTC

CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что ETHE.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHE.SWGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.38%

9.08%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.60%

33.83%

+26.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.75%

43.67%

+35.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.39%

62.33%

+22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.09%

82.42%

+4.67%

Сравнение комиссий ETHE.SW и GBTC

ETHE.SW берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE.SW и GBTC

Ни ETHE.SW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

ETHE.SW and GBTC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETHE.SW is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETHE.SW is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

They also come from different issuers: CoinShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.00% for ETHE.SW and 1.50% for GBTC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHE.SW и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор