PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETHE.SW с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHE.SW с IBIT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

ETHE.SW и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHE.SW - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETHE.SW или IBIT.

Корреляция

Корреляция между ETHE.SW и IBIT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ETHE.SW и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.69%
120.28%
ETHE.SW
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETHE.SW:

-0.35

IBIT:

1.21

Коэф-т Сортино

ETHE.SW:

-0.07

IBIT:

1.83

Коэф-т Омега

ETHE.SW:

0.99

IBIT:

1.22

Коэф-т Кальмара

ETHE.SW:

-0.43

IBIT:

2.24

Коэф-т Мартина

ETHE.SW:

-0.82

IBIT:

4.90

Индекс Язвы

ETHE.SW:

34.51%

IBIT:

12.90%

Дневная вол-ть

ETHE.SW:

76.56%

IBIT:

53.96%

Макс. просадка

ETHE.SW:

-70.97%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

ETHE.SW:

-44.58%

IBIT:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, ETHE.SW показывает доходность -34.41%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 10.57%.

ETHE.SW

С начала года

-34.41%

1 месяц

59.39%

6 месяцев

-22.19%

1 год

-26.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

10.57%

1 месяц

25.26%

6 месяцев

34.26%

1 год

64.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ETHE.SW и IBIT

ETHE.SW берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETHE.SW и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE.SW
Ранг риск-скорректированной доходности ETHE.SW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETHE.SW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE.SW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE.SW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE.SW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE.SW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETHE.SW c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETHE.SW на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE.SW и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
-0.26
1.18
ETHE.SW
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE.SW и IBIT

Ни ETHE.SW, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETHE.SW и IBIT

Максимальная просадка ETHE.SW за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE.SW и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.71%
-3.41%
ETHE.SW
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE.SW и IBIT

CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) имеет более высокую волатильность в 26.06% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что ETHE.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.06%
10.78%
ETHE.SW
IBIT