Сравнение ETHE.SW с IBIT
ETHE.SW (CoinShares Physical Ethereum (ETH)) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHE.SW is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ETHE.SW returned -33.81% vs -41.75% for IBIT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ETHE.SW charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHE.SW и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHE.SW торгуется в CHF, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHE.SW показывает доходность -40.20%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -27.82%.
ETHE.SW
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -40.20%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.56%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -41.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE.SW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | -40.20% | -20.51% | 35.91% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -18.22% | 112.27% |
Correlation
The correlation between ETHE.SW and IBIT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between ETHE.SW and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE.SW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETHE.SW
IBIT
Сравнение ETHE.SW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE.SW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.85 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.83 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.44 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE.SW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.96 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.19 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE.SW и IBIT
Максимальная просадка ETHE.SW за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки IBIT в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE.SW и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE.SW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -50.43% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.44% | -50.43% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -49.82% | -17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -16.90% | -26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 29.06% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE.SW и IBIT
CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что ETHE.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE.SW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 9.14% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.60% | 33.87% | +26.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.75% | 43.75% | +35.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.39% | 51.10% | +33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.09% | 51.10% | +35.99% |
Сравнение комиссий ETHE.SW и IBIT
ETHE.SW берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE.SW и IBIT
Ни ETHE.SW, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHE.SW and IBIT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHE.SW is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHE.SW is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
They also come from different issuers: CoinShares and iShares. Their fees differ too: 0.00% for ETHE.SW and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для ETHE.SW и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор