Сравнение ETHE.SW с ETH-USD
ETHE.SW (CoinShares Ethereum Staking ETP) is Cryptocurrency fund tracking the Ethereum (Physically Backed), while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ETHE.SW returned -9.77%/yr vs -10.27%/yr for ETH-USD. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ETHE.SW и ETH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHE.SW торгуется в CHF, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE.SW показывает доходность -35.87%, а ETH-USD немного выше – -34.60%.
ETHE.SW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.56%
- 6 месяцев
- -8.02%
- С начала года
- -35.87%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -9.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.32%
ETH-USD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- -1.17%
- 5 лет*
- -10.27%
- 10 лет*
- 64.25%
- Всё время*
- 76.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | CHF 13.72T | CHF 14.52T | CHF 19.55T |
| CHF 4.81K | CHF 16.24K | CHF 122.11K |
Сравнение доходности по годам ETHE.SW и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE.SW CoinShares Ethereum Staking ETP | -35.87% | -20.51% | 53.68% | 79.37% | -67.97% | 138.61% |
ETH-USD Ethereum | -34.60% | -22.16% | 57.51% | 73.76% | -67.04% | 110.28% |
Correlation
The correlation between ETHE.SW and ETH-USD is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE.SW vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ETHE.SW
ETH-USD
Сравнение ETHE.SW c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Ethereum Staking ETP (ETHE.SW) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE.SW | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.70 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.02 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE.SW и ETH-USD
Максимальная просадка ETHE.SW за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE.SW и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE.SW | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -93.82% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.43% | -67.75% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.43% | -67.75% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.57% | -78.06% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.32% | -64.94% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.16% | -51.94% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.74% | 35.88% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE.SW и ETH-USD
CoinShares Ethereum Staking ETP (ETHE.SW) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что ETHE.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE.SW | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 11.11% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.73% | 41.86% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.66% | 53.65% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 58.46% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.02% | 75.89% | -2.87% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE.SW and ETH-USD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETHE.SW и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор