Сравнение ETHE.SW с ETH-USD
ETHE.SW (CoinShares Physical Ethereum (ETH)) is Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ETHE.SW returned -9.76%/yr vs -10.54%/yr for ETH-USD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETHE.SW и ETH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHE.SW торгуется в CHF, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE.SW показывает доходность -40.20%, а ETH-USD немного ниже – -41.11%.
ETHE.SW
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -40.20%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -25.02%
- С начала года
- -41.11%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -35.08%
- 3 года*
- -5.48%
- 5 лет*
- -10.54%
- 10 лет*
- 58.56%
Сравнение доходности по годам ETHE.SW и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | -40.20% | -20.51% | 53.68% | 63.54% | -65.25% | 129.07% |
ETH-USD Ethereum | -41.11% | -22.16% | 56.25% | 74.59% | -66.93% | 127.46% |
Correlation
The correlation between ETHE.SW and ETH-USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE.SW vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ETHE.SW
ETH-USD
Сравнение ETHE.SW c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE.SW | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.55 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.91 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE.SW | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.71 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE.SW и ETH-USD
Максимальная просадка ETHE.SW за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE.SW и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE.SW | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -93.46% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.44% | -64.18% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.23% | -65.06% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.57% | -77.04% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -68.44% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -51.22% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 44.18% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE.SW и ETH-USD
CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что ETHE.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE.SW | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 11.02% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.60% | 46.50% | +14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.75% | 56.13% | +22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.39% | 60.22% | +24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.09% | 78.92% | +8.17% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE.SW and ETH-USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETHE.SW и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор