Сравнение ETHD с FDMO
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. ETHD is actively managed, while FDMO is passively managed. Over the past year, ETHD returned -49.20% vs 31.10% for FDMO. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и FDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 75.32%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью 14.45%.
ETHD
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- 38.06%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 75.17%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDMO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 27.66%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и FDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 75.32% | -72.49% | -38.58% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 14.45% | 21.43% | 12.85% |
Correlation
The correlation between ETHD and FDMO is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between ETHD and FDMO has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. FDMO — Ранг доходности на риск
ETHD
FDMO
Сравнение ETHD c FDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | FDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.56 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 9.99 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и FDMO
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и FDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -33.94% | -61.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -12.22% | -69.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.30% | -2.80% | -83.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.40% | -5.40% | -61.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.92% | 3.12% | +63.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и FDMO
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.39% по сравнению с Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.39% | 7.76% | +31.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.71% | 14.60% | +79.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.55% | 17.88% | +119.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.54% | 19.25% | +123.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 19.59% | +122.95% |
Сравнение комиссий ETHD и FDMO
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и FDMO
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности FDMO в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.98% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.59% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and FDMO have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.39%) compared to FDMO (7.76%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs FDMO's -33.94%.
On 1-year performance, FDMO leads with 31.10% vs -49.20% for ETHD. On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDMO has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDMO has performed better with a 31.10% return vs -49.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.98%, compared with 0.59% for FDMO.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while FDMO is Momentum. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.29% for FDMO.
FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и FDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор