Сравнение ETHD с EZET
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs -32.57% for EZET. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -40.23%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -44.51% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
Correlation
The correlation between ETHD and EZET is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHD and EZET has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. EZET — Ранг доходности на риск
ETHD
EZET
Сравнение ETHD c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.52 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.86 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.42 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и EZET
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -64.05% | -31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -63.36% | -20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -63.36% | -23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -32.74% | -33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 37.94% | +28.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и EZET
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 9.68% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 45.32% | +45.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 68.34% | +67.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 72.29% | +69.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 72.29% | +69.77% |
Сравнение комиссий ETHD и EZET
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и EZET
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and EZET have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs EZET's -64.05%.
On 1-year performance, EZET leads with -32.57% vs -40.70% for ETHD. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -32.57% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.19% for EZET.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор