Сравнение ETHD с EZET
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, ETHD returned -2.46% vs -46.50% for EZET. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -35.57%.
ETHD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -15.65%
- 6 месяцев
- -25.33%
- С начала года
- 22.79%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.72%
EZET
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.93%
- 6 месяцев
- -11.63%
- С начала года
- -35.57%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.36M | $14.85M | $23.19M | |
| $437.89K | $471.65K | $645.82K |
Сравнение доходности по годам ETHD и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 22.79% | -72.49% | -43.10% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -35.57% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between ETHD and EZET is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHD and EZET has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. EZET — Ранг доходности на риск
ETHD
EZET
Сравнение ETHD c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.69 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.02 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и EZET
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -67.89% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -67.89% | +12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.41% | -60.51% | -29.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.64% | -35.35% | -32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.74% | 45.85% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и EZET
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.48% | 11.28% | +11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.26% | 43.50% | +44.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.15% | 66.80% | +66.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.05% | 71.13% | +68.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.05% | 71.13% | +68.92% |
Сравнение комиссий ETHD и EZET
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и EZET
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.31% | 156.62% | 19.15% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and EZET have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (22.48%) compared to EZET (11.28%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, ETHD leads with -2.46% vs -46.50% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 11.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -2.46% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.19% for EZET.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор