Сравнение ETHD с EZBC
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs -46.31% for EZBC. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 32.56% |
Correlation
The correlation between ETHD and EZBC is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between ETHD and EZBC has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ETHD
EZBC
Сравнение ETHD c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.87 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.40 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и EZBC
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -53.35% | -42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -53.35% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -48.92% | -40.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -17.75% | -49.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 33.13% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и EZBC
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 10.76% | +18.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 34.80% | +59.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 44.30% | +92.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 49.84% | +91.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 49.84% | +91.64% |
Сравнение комиссий ETHD и EZBC
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и EZBC
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and EZBC have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.19% for EZBC.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор