Сравнение ETHD с ETHW
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs -44.79% for ETHW. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -36.95%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -43.10% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
Correlation
The correlation between ETHD and ETHW is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHD and ETHW has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. ETHW — Ранг доходности на риск
ETHD
ETHW
Сравнение ETHD c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.66 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.03 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и ETHW
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -67.89% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -67.89% | +7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -61.34% | -28.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -34.63% | -32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 43.56% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и ETHW
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с Bitwise Ethereum ETF (ETHW) с волатильностью 14.58%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 14.58% | +14.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 47.46% | +46.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 68.41% | +67.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 71.71% | +69.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 71.71% | +69.77% |
Сравнение комиссий ETHD и ETHW
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и ETHW
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and ETHW have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to ETHW (14.58%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -44.79% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.20% for ETHW.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор