Сравнение ETHD с DECO
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -2.46% vs 104.28% for DECO. Their -0.62 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 22.79%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 66.20%.
ETHD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -15.65%
- 6 месяцев
- -25.33%
- С начала года
- 22.79%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.72%
DECO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 59.63%
- С начала года
- 66.20%
- 1 год
- 104.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 81.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.19K | $80.78K | $120.53K | |
| $16.36M | $14.85M | $23.19M |
Сравнение доходности по годам ETHD и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 22.79% | -72.49% | -67.83% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 66.20% | 42.48% | 31.48% |
Correlation
The correlation between ETHD and DECO is -0.61, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between ETHD and DECO has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. DECO — Ранг доходности на риск
ETHD
DECO
Сравнение ETHD c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.10 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 10.89 | -10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и DECO
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -47.71% | -47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -25.60% | -29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.41% | -8.95% | -81.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.64% | -11.21% | -56.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.74% | 9.61% | +26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и DECO
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 19.07%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.48% | 19.07% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.26% | 36.73% | +51.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.15% | 47.06% | +86.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.05% | 51.81% | +88.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.05% | 51.81% | +88.24% |
Сравнение комиссий ETHD и DECO
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и DECO
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности DECO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.70% | 1.16% | 1.73% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.31% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and DECO have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (22.48%) compared to DECO (19.07%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs DECO's -47.71%.
On 1-year performance, DECO leads with 104.28% vs -2.46% for ETHD. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 19.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 104.28% return vs -2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.70% for DECO.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while DECO is Blockchain. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.65% for DECO.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор