Сравнение ETHD с DECO
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -42.18% vs 167.73% for DECO. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 63.80%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 79.56%.
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.50%
- С начала года
- 79.56%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | -72.49% | -67.05% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.56% | 42.48% | 29.54% |
Correlation
The correlation between ETHD and DECO is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between ETHD and DECO has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. DECO — Ранг доходности на риск
ETHD
DECO
Сравнение ETHD c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.49 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 6.59 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 18.43 | -19.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.80 | -4.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.96 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и DECO
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -47.71% | -47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -25.60% | -58.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.20% | -0.33% | -86.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.01% | -11.67% | -54.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.00% | 9.14% | +56.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и DECO
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 11.53% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.37% | 33.83% | +58.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.23% | 44.46% | +91.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.19% | 51.50% | +90.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.19% | 51.50% | +90.69% |
Сравнение комиссий ETHD и DECO
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и DECO
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности DECO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and DECO have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (19.00%) compared to DECO (11.53%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs DECO's -47.71%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs -42.18% for ETHD. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.64% for DECO.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while DECO is Blockchain. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.65% for DECO.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор