Сравнение ETHD с CEPI
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -42.18% vs 34.07% for CEPI. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 63.80%, что значительно выше, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | -72.49% | 26.31% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between ETHD and CEPI is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between ETHD and CEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. CEPI — Ранг доходности на риск
ETHD
CEPI
Сравнение ETHD c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.52 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.62 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.28 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.45 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и CEPI
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -29.48% | -66.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -22.47% | -61.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.20% | -2.08% | -85.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.01% | -8.65% | -57.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.00% | 9.43% | +56.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и CEPI
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 5.92% | +13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.37% | 20.94% | +71.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.23% | 26.79% | +109.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.19% | 31.57% | +110.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.19% | 31.57% | +110.62% |
Сравнение комиссий ETHD и CEPI
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и CEPI
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что меньше доходности CEPI в 42.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and CEPI have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (19.00%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -42.18% for ETHD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 10.68% for ETHD.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор