Сравнение ETHD с CEPI
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs 25.46% for CEPI. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у CEPI с доходностью 18.69%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | 6.63% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.69% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between ETHD and CEPI is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between ETHD and CEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. CEPI — Ранг доходности на риск
ETHD
CEPI
Сравнение ETHD c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.14 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 2.70 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и CEPI
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -29.48% | -66.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -22.47% | -59.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -4.75% | -79.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -8.39% | -58.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 9.46% | +54.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и CEPI
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 8.27% | +31.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 21.54% | +71.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 27.35% | +109.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 31.59% | +110.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 31.59% | +110.84% |
Сравнение комиссий ETHD и CEPI
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и CEPI
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что меньше доходности CEPI в 42.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.91% | 50.78% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and CEPI have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to CEPI (8.27%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 25.46% vs -36.09% for ETHD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 25.46% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
CEPI has the higher dividend yield at 42.91%, compared with 8.83% for ETHD.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор