Сравнение ETHD с BITC
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs -15.12% for BITC. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 6.94%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 29.45% |
Correlation
The correlation between ETHD and BITC is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between ETHD and BITC has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BITC — Ранг доходности на риск
ETHD
BITC
Сравнение ETHD c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.57 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.82 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.68 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BITC
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -38.51% | -57.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -26.51% | -57.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -26.50% | -60.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -16.38% | -49.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 18.41% | +47.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BITC
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 5.92% | +12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 19.98% | +70.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 25.54% | +110.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 46.63% | +95.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 46.63% | +95.43% |
Сравнение комиссий ETHD и BITC
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BITC
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and BITC have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.12% vs -40.70% for ETHD. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.12% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.88% for BITC.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор