Сравнение ETHD с BFJL
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs -15.77% for BFJL. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -65.24% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between ETHD and BFJL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between ETHD and BFJL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BFJL — Ранг доходности на риск
ETHD
BFJL
Сравнение ETHD c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.74 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.03 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BFJL
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -21.27% | -74.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -21.27% | -39.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -18.46% | -71.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -12.67% | -54.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 15.27% | +22.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BFJL
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 2.86% | +26.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 6.80% | +87.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 13.16% | +123.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 13.27% | +128.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 13.27% | +128.21% |
Сравнение комиссий ETHD и BFJL
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BFJL
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and BFJL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -15.77% for BFJL. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 1.41% for BFJL.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.90% for BFJL.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор