Сравнение ETHA с NFXS
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. ETHA is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, ETHA returned -46.25% vs 73.24% for NFXS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ETHA charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -37.98%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 30.13%.
ETHA
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -44.09%
- С начала года
- -37.98%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 7.40%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- 21.84%
- С начала года
- 30.13%
- 1 год
- 73.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.98% | -11.31% | 40.66% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 30.13% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between ETHA and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. NFXS — Ранг доходности на риск
ETHA
NFXS
Сравнение ETHA c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.35 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6.39 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и NFXS
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -50.37% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -31.31% | -36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.98% | -8.73% | -53.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -31.26% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.73% | 11.50% | +32.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и NFXS
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 13.36% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.24% | 28.40% | +18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.79% | 35.18% | +32.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.03% | 35.12% | +36.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.03% | 35.12% | +36.91% |
Сравнение комиссий ETHA и NFXS
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и NFXS
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.72% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (14.80%) compared to NFXS (13.36%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 73.24% vs -46.25% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 13.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 73.24% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор