Сравнение ETH с YCS
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. ETH is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, ETH returned -45.61% vs 22.68% for YCS. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ETH charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности ETH и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%.
ETH
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- -10.74%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.20%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.75M | $32.43M | $45.37M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам ETH и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -34.85% | -10.89% | -4.58% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 2.08% |
Correlation
The correlation between ETH and YCS is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. YCS — Ранг доходности на риск
ETH
YCS
Сравнение ETH c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.69 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 9.73 | -10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и YCS
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -49.56% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -8.48% | -59.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.88% | -7.34% | -52.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.19% | -19.75% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.55% | 2.34% | +43.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и YCS
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 5.95% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 11.87% | +31.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.76% | 16.43% | +50.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.03% | 21.21% | +49.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.03% | 18.61% | +52.42% |
Сравнение комиссий ETH и YCS
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и YCS
Ни ETH, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETH and YCS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (11.27%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 22.68% vs -45.61% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 22.68% return vs -45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
ETH and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.95% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор