Сравнение ETH с YCS
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). ETH is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, ETH returned -27.60% vs 31.27% for YCS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ETH charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности ETH и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
ETH
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -27.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам ETH и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -43.73% | -10.89% | -4.58% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 2.08% |
Correlation
The correlation between ETH and YCS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. YCS — Ранг доходности на риск
ETH
YCS
Сравнение ETH c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.78 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 11.93 | -12.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и YCS
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -49.56% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.19% | -8.30% | -58.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.34% | -0.14% | -65.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -19.87% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 2.65% | +37.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и YCS
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 2.25% | +17.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 12.19% | +34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.05% | 16.93% | +52.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 21.10% | +51.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.37% | 18.82% | +53.55% |
Сравнение комиссий ETH и YCS
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и YCS
Ни ETH, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETH and YCS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.75%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.19% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -27.60% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -27.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
ETH and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор