PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETH с YBTC

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).

ETH и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETH - это активно управляемый фонд от Grayscale. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETH и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ETH показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -17.76%.

ETH

1 день
3.88%
1 месяц
8.54%
С начала года
-27.51%
6 месяцев
-54.32%
1 год
19.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
2.14%
1 месяц
2.17%
С начала года
-17.76%
6 месяцев
-38.62%
1 год
-14.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH и YBTC

2026 (YTD)20252024
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-27.51%-10.89%-3.70%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-17.76%-4.23%22.83%

Корреляция

Корреляция между ETH и YBTC составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий ETH и YBTC

ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.

YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с ETH:
ETH с BITOETH с BTCE.DEETH с GLNKETH с AETHETH с ARKYETH с BCDFETH с BITC
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Доходность на риск

ETH vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 1212
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHYBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

-0.37

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

-0.27

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.37

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

-0.82

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETH vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.37

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.26

-0.58

Просадки

Сравнение просадок ETH и YBTC

Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и YBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.01%

-47.09%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.41%

-47.09%

-14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.36%

-39.94%

-15.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-11.20%

-19.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.74%

21.27%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH и YBTC

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.57%

9.36%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.50%

34.20%

+19.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.79%

39.77%

+36.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.71%

41.52%

+33.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.71%

41.52%

+33.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETH и YBTC

ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 84.79%.

TTM20252024
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		0.00%0.00%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		84.79%76.04%44.53%