Сравнение ETH с USO
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ETH is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, ETH returned -30.84% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETH charges 0.15%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ETH и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ETH и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -3.70% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | -1.40% |
Correlation
The correlation between ETH and USO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. USO — Ранг доходности на риск
ETH
USO
Сравнение ETH c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 5.01 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 9.42 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.31 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.18 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и USO
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -98.19% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | -20.39% | -42.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.40% | -85.01% | +22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -75.30% | +42.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 10.82% | +26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и USO
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) составляет 9.90%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что ETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 14.87% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 38.23% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 44.20% | +24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 36.06% | +36.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 39.00% | +33.26% |
Сравнение комиссий ETH и USO
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и USO
Ни ETH, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETH and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -30.84% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -30.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
ETH and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Grayscale and USCF. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор