Сравнение ETH с USFR
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. ETH is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, ETH returned -45.61% vs 3.97% for USFR. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETH и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.31%.
ETH
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- -10.74%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.20%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.75M | $32.43M | $45.37M | |
| $364.75M | $267.80M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам ETH и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -34.85% | -10.89% | -4.58% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 2.23% |
Correlation
The correlation between ETH and USFR is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between ETH and USFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. USFR — Ранг доходности на риск
ETH
USFR
Сравнение ETH c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -52.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 14.07 | -13.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 200.37 | -201.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 800.41 | -801.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и USFR
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -1.36% | -66.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -0.02% | -67.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.88% | 0.00% | -59.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.19% | -0.15% | -35.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.55% | 0.00% | +45.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и USFR
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 0.09% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 0.20% | +43.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.76% | 0.27% | +66.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.03% | 0.39% | +70.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.03% | 0.76% | +70.27% |
Сравнение комиссий ETH и USFR
И ETH, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и USFR
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (11.27%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.97% vs -45.61% for ETH. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.97% return vs -45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH and USFR have the same expense ratio: 0.15% per year.
USFR has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for ETH.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and WisdomTree.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор