Сравнение ETH с UGA
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. ETH is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, ETH returned -27.60% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETH charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ETH и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
ETH
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -27.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам ETH и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -43.73% | -10.89% | -4.58% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | -5.23% |
Correlation
The correlation between ETH and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. UGA — Ранг доходности на риск
ETH
UGA
Сравнение ETH c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.17 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 9.39 | -10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и UGA
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -86.59% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.19% | -18.96% | -48.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.34% | -18.05% | -47.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -36.69% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 6.43% | +33.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и UGA
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 9.24% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 30.57% | +16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.05% | 35.22% | +33.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 34.45% | +37.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.37% | 37.22% | +35.15% |
Сравнение комиссий ETH и UGA
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и UGA
Ни ETH, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETH and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.75%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.19% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -27.60% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -27.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
ETH and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Grayscale and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор