Сравнение ETH с HODL
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) и HODL (VanEck Bitcoin Trust) — оба фонда категории Cryptocurrency. ETH управляется активно, а HODL пассивно. За последний год ETH показал 42.32% против -12.53% у HODL. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ETH взимает 0.15% в год против 0.25% у HODL.
Доходность
Сравнение доходности ETH и HODL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у HODL с доходностью -15.00%.
ETH
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -43.23%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -15.00%
- 6 месяцев
- -34.02%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -21.74% | -10.89% | -3.70% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -15.00% | -6.42% | 42.47% |
Корреляция
Корреляция между ETH и HODL составляет 0.84 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.81 |
Корреляция между ETH и HODL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.84 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. HODL — Ранг доходности на риск
ETH
HODL
Сравнение ETH c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.29 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.13 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.13 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.27 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.29 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.45 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и HODL
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -49.25% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.41% | -49.25% | -12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.80% | -40.77% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -14.56% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.72% | 24.41% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и HODL
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 11.08% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.71% | 36.60% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.62% | 43.38% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.32% | 50.69% | +23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.32% | 50.69% | +23.63% |
Сравнение комиссий ETH и HODL
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и HODL
Ни ETH, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.