Сравнение ETH с BTCI
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -44.04% vs -41.43% for BTCI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETH charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | 27.49% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between ETH and BTCI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETH and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BTCI — Ранг доходности на риск
ETH
BTCI
Сравнение ETH c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.86 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.41 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и BTCI
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -48.42% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -48.42% | -19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -44.25% | -16.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -17.15% | -17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 29.39% | +13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BTCI
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 9.70% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 31.60% | +15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.43% | 39.91% | +28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.80% | 40.04% | +31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.80% | 40.04% | +31.76% |
Сравнение комиссий ETH и BTCI
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BTCI
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and BTCI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -44.04% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Grayscale and Neos. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.99% for BTCI.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор