Сравнение ETH с BITS
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETH is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past year, ETH returned -44.04% vs -17.58% for BITS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -11.52%.
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 9.76% |
Correlation
The correlation between ETH and BITS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between ETH and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BITS — Ранг доходности на риск
ETH
BITS
Сравнение ETH c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.36 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.62 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и BITS
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -83.11% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -48.38% | -19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -41.75% | -19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -42.59% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 28.63% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BITS
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 10.83% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 40.48% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.43% | 53.29% | +15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.80% | 60.64% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.80% | 60.64% | +11.16% |
Сравнение комиссий ETH и BITS
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BITS
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and BITS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with -17.58% vs -44.04% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a -17.58% return vs -44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор