Сравнение ETH с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
ETH и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETH - это активно управляемый фонд от Grayscale. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ETH и BITO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -20.97%.
ETH
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -54.32%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -45.50%
- 1 год
- -20.70%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -27.51% | -10.89% | -3.70% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -20.97% | -11.19% | 37.75% |
Корреляция
Корреляция между ETH и BITO составляет 0.81 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий ETH и BITO
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETH
BITO
Сравнение ETH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | -0.46 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | -0.41 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.47 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -0.97 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.46 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.07 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и BITO
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -77.86% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.41% | -50.05% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.36% | -45.50% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -36.59% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 24.07% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BITO
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.57% | 11.25% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.50% | 36.70% | +16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.79% | 45.09% | +30.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.71% | 55.75% | +18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.71% | 55.75% | +18.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BITO
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 78.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 78.62% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |