Сравнение ETH с BITO
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -31.82% vs -41.98% for BITO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETH charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -10.89% | -3.70% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 37.75% |
Correlation
The correlation between ETH and BITO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between ETH and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETH
BITO
Сравнение ETH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.83 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.44 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.97 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.10 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и BITO
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -77.86% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.99% | -50.64% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.99% | -50.64% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -36.75% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.71% | 29.27% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BITO
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 9.03% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 33.71% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.25% | 43.61% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.19% | 55.10% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.19% | 55.10% | +17.09% |
Сравнение комиссий ETH и BITO
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BITO
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and BITO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.68%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, ETH leads with -31.82% vs -41.98% for BITO. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -31.82% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.95% for BITO.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор