Сравнение ETH с BITO
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -45.61% vs -45.00% for BITO. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ETH charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.23%.
ETH
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- -10.74%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.20%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $29.75M | $32.43M | $45.37M |
Сравнение доходности по годам ETH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -34.85% | -10.89% | -4.58% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 32.21% |
Correlation
The correlation between ETH and BITO is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETH and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETH
BITO
Сравнение ETH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.83 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.25 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и BITO
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -77.86% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -54.47% | -13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.88% | -49.81% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.19% | -37.21% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.55% | 35.90% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BITO
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 8.06% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 32.73% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.76% | 44.11% | +22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.03% | 54.54% | +16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.03% | 54.54% | +16.49% |
Сравнение комиссий ETH и BITO
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BITO
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ETH and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETH has higher volatility (11.27%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BITO leads with -45.00% vs -45.61% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -45.00% return vs -45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.95% for BITO.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор