Сравнение ETH-USD с TMRAF
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 56.61%/yr vs 13.73%/yr for TMRAF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и TMRAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.80%, что значительно ниже, чем у TMRAF с доходностью -25.86%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции TMRAF по среднегодовой доходности: 56.61% против 13.73% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -25.86%
- 6 месяцев
- -21.73%
- 1 год
- -41.87%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и TMRAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.86% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and TMRAF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. TMRAF — Ранг доходности на риск
ETH-USD
TMRAF
Сравнение ETH-USD c TMRAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | TMRAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.89 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.62 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и TMRAF
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и TMRAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -71.64% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -47.39% | -20.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -56.94% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -71.64% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -71.64% | -22.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -59.80% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -20.67% | -30.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 25.82% | +19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и TMRAF
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 17.22%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 19.08% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 40.28% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 52.03% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.59% | 58.61% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 49.87% | +28.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and TMRAF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.08%) compared to ETH-USD (17.22%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs TMRAF's -71.64%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и TMRAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор