Сравнение ETH-USD с MCHFX
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while MCHFX (Matthews China Fund) is China Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, ETH-USD returned 56.61%/yr vs 7.49%/yr for MCHFX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и MCHFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.80%, что значительно ниже, чем у MCHFX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции MCHFX по среднегодовой доходности: 56.61% против 7.49% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
MCHFX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и MCHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
MCHFX Matthews China Fund | -0.41% | 29.82% | 17.84% | -19.21% | -24.38% | -19.41% | 43.07% | 34.57% | -21.17% | 59.08% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and MCHFX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. MCHFX — Ранг доходности на риск
ETH-USD
MCHFX
Сравнение ETH-USD c MCHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | MCHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.11 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 2.90 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и MCHFX
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и MCHFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | MCHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -67.02% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -15.58% | -51.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -27.77% | -39.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -59.96% | -19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -64.75% | -29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -38.58% | -26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -22.12% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 5.86% | +39.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и MCHFX
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Matthews China Fund (MCHFX) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | MCHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 8.23% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 15.63% | +30.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 20.37% | +35.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.59% | 30.02% | +29.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 26.65% | +51.24% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and MCHFX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to MCHFX (8.23%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs MCHFX's -67.02%.
MCHFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и MCHFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор