PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH-USD с DTEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с DTEGY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 12.47%/yr for DTEGY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и DTEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у DTEGY с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 57.05% против 12.47% соответственно.

ETH-USD

1 день
0.93%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-43.34%
6 месяцев
-46.03%
1 год
-34.85%
3 года*
0.61%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
57.05%

DTEGY

1 день
0.95%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.95%
1 год
-3.93%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH-USD и DTEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETH-USD
Ethereum		-43.34%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		4.12%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%

Correlation

The correlation between ETH-USD and DTEGY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.07

The correlation between ETH-USD and DTEGY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethereum

Deutsche Telekom AG ADR

Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD
Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX

Доходность на риск

ETH-USD vs. DTEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH-USD c DTEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETH-USDDTEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.23

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-0.16

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.28

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-0.50

-0.39

ETH-USD vs. DTEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DTEGY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и DTEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и DTEGY

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и DTEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETH-USDDTEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-40.18%

-53.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-19.68%

-47.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-21.44%

-46.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-25.85%

-53.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.01%

-40.18%

-53.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.20%

-15.47%

-49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.89%

-9.82%

-41.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.49%

11.10%

+34.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и DTEGY

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETH-USDDTEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

7.35%

+9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

18.94%

+27.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.08%

24.09%

+31.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.55%

21.41%

+38.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.88%

21.70%

+56.18%

Часто задаваемые вопросы

ETH-USD and DTEGY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to DTEGY (7.35%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs DTEGY's -40.18%.

DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и DTEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор