Сравнение ETGLX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ETGLX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETGLX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | -6.89% | 23.50% | -0.23% | 22.52% | -34.17% | 11.22% | 55.13% | 33.84% | -2.56% | 32.85% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ETGLX показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции ETGLX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.62% соответственно.
ETGLX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 11.68%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETGLX и VMGMX
ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
ETGLX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
ETGLX
VMGMX
Сравнение ETGLX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGLX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.28 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.55 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.39 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 1.21 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGLX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.28 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ETGLX и VMGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGLX и VMGMX
Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | 13.52% | 12.58% | 1.29% | 0.00% | 5.53% | 6.47% | 0.81% | 3.21% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок ETGLX и VMGMX
Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETGLX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -37.17% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -15.95% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.41% | -37.17% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.41% | -37.17% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -13.31% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -7.05% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.11% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGLX и VMGMX
Eventide Gilead Fund (ETGLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETGLX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.47% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 12.40% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 21.07% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.39% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 20.93% | +2.47% |