PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETGLX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETGLX с SMCWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETGLX (Eventide Gilead Fund) and SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) are both mutual funds - ETGLX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eventide Funds, while SMCWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ETGLX returned 14.04%/yr vs 9.93%/yr for SMCWX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ETGLX charges 1.31%/yr vs 1.02%/yr for SMCWX.

Доходность

Сравнение доходности ETGLX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Fund (ETGLX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETGLX показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции ETGLX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 14.04% против 9.93% соответственно.

ETGLX

1 день
-0.17%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
13.86%
С начала года
17.96%
1 год
34.83%
3 года*
13.87%
5 лет*
3.88%
10 лет*
14.04%

SMCWX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
7.43%
С начала года
13.10%
1 год
20.28%
3 года*
10.99%
5 лет*
2.27%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETGLX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGLX
Eventide Gilead Fund		17.96%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%32.85%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		13.10%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Correlation

The correlation between ETGLX and SMCWX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.87

The correlation between ETGLX and SMCWX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с ETIHXETGLX с SGENXETGLX с ETIMXETGLX с MDY
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с VOOSMCWX с AVUVSMCWX с FYLDSMCWX с DDLS

Доходность на риск

ETGLX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGLX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETGLXSMCWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.23

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.83

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.78

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

6.91

+2.61

ETGLX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETGLX и SMCWX

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и SMCWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGLXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-62.46%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-11.83%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-21.40%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-39.79%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

-39.79%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-3.63%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-14.87%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.04%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGLX и SMCWX

Eventide Gilead Fund (ETGLX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGLXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.60%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

14.45%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

17.17%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

18.46%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

17.89%

+5.52%

Сравнение комиссий ETGLX и SMCWX

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SMCWX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGLX и SMCWX

Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности SMCWX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGLX
Eventide Gilead Fund		10.67%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.25%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Часто задаваемые вопросы

ETGLX and SMCWX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETGLX has higher volatility (6.79%) compared to SMCWX (5.60%). In terms of maximum drawdown, ETGLX dropped -41.41% vs SMCWX's -62.46%.

ETGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETGLX и SMCWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор