Сравнение ETGLX с FSMAX

С начала года, ETGLX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции ETGLX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ETGLX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и FSMAX.

Eventide Gilead Fund (ETGLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.