Сравнение ETGAX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
ETGAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 6 дек. 1993 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ETGAX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETGAX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGAX Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund | -0.44% | 5.10% | 1.87% | 5.64% | -7.83% | 0.78% | 4.69% | 6.54% | 1.50% | 3.60% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ETGAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции ETGAX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.23% соответственно.
ETGAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 1.95%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETGAX и DFSMX
ETGAX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
ETGAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
ETGAX
DFSMX
Сравнение ETGAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGAX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.68 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 6.50 | -5.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.20 | -1.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 4.59 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 21.82 | -17.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.68 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 2.08 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.60 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.78 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между ETGAX и DFSMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGAX и DFSMX
Дивидендная доходность ETGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGAX Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund | 3.32% | 4.02% | 3.60% | 2.68% | 2.01% | 1.57% | 2.04% | 2.91% | 2.90% | 2.95% | 3.06% | 3.31% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок ETGAX и DFSMX
Максимальная просадка ETGAX за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGAX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETGAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -2.66% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -0.39% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -1.67% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -1.69% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.06% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.24% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.10% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGAX и DFSMX
Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что ETGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETGAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.11% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.35% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 0.68% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 0.78% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 0.77% | +3.01% |