PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETGAX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETGAX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

ETGAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 6 дек. 1993 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности ETGAX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETGAX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGAX
Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund		-0.44%5.10%1.87%5.64%-7.83%0.78%4.69%6.54%1.50%3.60%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, ETGAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ETGAX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 1.95% против 9.84% соответственно.

ETGAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.31%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.02%
10 лет*
1.95%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ETGAX:
ETGAX с ABHYXETGAX с VTIETGAX с DFABXETGAX с EEIAXETGAX с APUSXETGAX с ATOIXETGAX с BATVX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий ETGAX и EHSTX

ETGAX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
ETGAX
Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund

Доходность на риск

ETGAX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGAX
Ранг доходности на риск ETGAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGAX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGAXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.73

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

4.39

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETGAX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGAX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGAX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGAXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.73

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.27

Корреляция

Корреляция между ETGAX и EHSTX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGAX и EHSTX

Дивидендная доходность ETGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGAX
Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund		3.32%4.02%3.60%2.68%2.01%1.57%2.04%2.91%2.90%2.95%3.06%3.31%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ETGAX и EHSTX

Максимальная просадка ETGAX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGAX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGAXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-53.47%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-11.79%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.27%

-16.44%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.27%

-39.30%

+27.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-6.30%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-7.43%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.86%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGAX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) составляет 1.15%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ETGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGAXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.62%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

8.60%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

15.80%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

14.71%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

17.27%

-13.49%