Сравнение ETGAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ETGAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 6 дек. 1993 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ETGAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETGAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGAX Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund | -0.44% | 5.10% | 1.87% | 5.64% | -7.83% | 0.78% | 4.69% | 6.54% | 1.50% | 3.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ETGAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ETGAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.95% против 13.69% соответственно.
ETGAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 1.95%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETGAX и VTI
ETGAX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ETGAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ETGAX
VTI
Сравнение ETGAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.54 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 7.30 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.48 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ETGAX и VTI составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGAX и VTI
Дивидендная доходность ETGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGAX Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund | 3.32% | 4.02% | 3.60% | 2.68% | 2.01% | 1.57% | 2.04% | 2.91% | 2.90% | 2.95% | 3.06% | 3.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ETGAX и VTI
Максимальная просадка ETGAX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETGAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -55.45% | +28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -12.30% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -25.36% | +13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -35.00% | +22.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -5.54% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -8.08% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.60% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGAX и VTI
Текущая волатильность для Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ETGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETGAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.48% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 9.75% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 19.02% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 17.41% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 18.29% | -14.51% |