Сравнение ETGAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ETGAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 6 дек. 1993 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETGAX или VTI.
Основные характеристики
| ETGAX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.43% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 6.49% | 35.28% |
| Дох-ть за 3 года | -0.26% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.98% | 15.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.06% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 0.82% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 3.34% | 12.58% |
| Макс. просадка | -27.08% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.64% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между ETGAX и VTI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ETGAX и VTI
С начала года, ETGAX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции ETGAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.06% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETGAX и VTI
ETGAX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETGAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGAX и VTI
Дивидендная доходность ETGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGAX Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund | 3.01% | 2.67% | 1.99% | 1.59% | 2.06% | 2.53% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.32% | 3.85% | 3.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ETGAX и VTI
Максимальная просадка ETGAX за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETGAX и VTI
Текущая волатильность для Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что ETGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.