PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETG с UCEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).

ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ETG и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETG и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции ETG превзошли акции UCEQX по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.39% соответственно.

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с VICEXUCEQX с CWGIXUCEQX с USNQX

Сравнение комиссий ETG и UCEQX

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

ETG vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGUCEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.38

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.99

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.95

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

9.45

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Корреляция

Корреляция между ETG и UCEQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и UCEQX

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности UCEQX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Просадки

Сравнение просадок ETG и UCEQX

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и UCEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-35.33%

-39.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-11.75%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-25.24%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-35.33%

-16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-6.34%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-4.92%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.43%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и UCEQX

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.93%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.65%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

16.60%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

15.22%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

16.46%

+4.71%