PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETG с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ETG и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETG и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции ETG превзошли акции GWOAX по среднегодовой доходности: 11.99% против 11.04% соответственно.

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX

Сравнение комиссий ETG и GWOAX

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

ETG vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.83

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.51

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.52

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

11.23

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.83

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между ETG и GWOAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и GWOAX

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок ETG и GWOAX

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-49.84%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-11.43%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-26.21%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-35.28%

-16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-6.28%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-9.06%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.56%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и GWOAX

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.89%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.70%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

15.92%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

15.21%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

16.48%

+4.69%