Сравнение ETG.DE с AXON
ETG.DE (EnviTec Biogas AG) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ETG.DE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ETG.DE returned 16.22%/yr vs 35.44%/yr for AXON. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETG.DE и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETG.DE торгуется в EUR, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETG.DE показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции ETG.DE уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 16.22% против 35.44% соответственно.
ETG.DE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- -23.09%
- 3 года*
- -21.41%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 16.22%
AXON
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- 28.47%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -38.75%
- 3 года*
- 32.30%
- 5 лет*
- 29.46%
- 10 лет*
- 35.44%
Сравнение доходности по годам ETG.DE и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETG.DE EnviTec Biogas AG | 17.44% | -39.27% | -18.05% | -28.36% | 41.66% | 91.36% | 90.02% | 72.59% | 18.30% | 4.16% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -12.73% | -15.78% | 145.25% | 51.02% | 12.24% | 37.72% | 53.43% | 71.28% | 72.84% | -4.11% |
Correlation
The correlation between ETG.DE and AXON is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETG.DE vs. AXON — Ранг доходности на риск
ETG.DE
AXON
Сравнение ETG.DE c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnviTec Biogas AG (ETG.DE) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETG.DE | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.64 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.11 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETG.DE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.70 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.42 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ETG.DE и AXON
Максимальная просадка ETG.DE за все время составила -87.64%, примерно равная максимальной просадке AXON в -83.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG.DE и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETG.DE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -83.98% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.99% | -60.63% | +23.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.53% | -60.63% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.98% | -60.63% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.98% | -60.63% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.92% | -43.69% | -17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.04% | -34.07% | -28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 34.90% | -10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETG.DE и AXON
EnviTec Biogas AG (ETG.DE) имеет более высокую волатильность в 28.64% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 20.67%. Это указывает на то, что ETG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETG.DE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.64% | 20.67% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.27% | 43.71% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.70% | 55.63% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.80% | 48.10% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 49.52% | -5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETG.DE и AXON
Дивидендная доходность ETG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETG.DE EnviTec Biogas AG | 2.48% | 2.91% | 10.38% | 5.19% | 1.79% | 2.46% | 4.55% | 8.20% | 12.99% | 8.25% | 10.68% | 5.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETG.DE и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnviTec Biogas AG и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETG.DE and AXON have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETG.DE и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор