PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG.DE с CHG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETG.DE с CHG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETG.DE (EnviTec Biogas AG) and CHG.DE (Chapters Group AG) are both stocks. ETG.DE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CHG.DE operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, ETG.DE returned 16.22%/yr vs 27.87%/yr for CHG.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETG.DE и CHG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в EnviTec Biogas AG (ETG.DE) и Chapters Group AG (CHG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETG.DE показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у CHG.DE с доходностью -22.17%. За последние 10 лет акции ETG.DE уступали акциям CHG.DE по среднегодовой доходности: 16.22% против 27.87% соответственно.

ETG.DE

1 день
2.02%
1 месяц
-18.22%
С начала года
17.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
-23.09%
3 года*
-21.41%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
16.22%

CHG.DE

1 день
1.25%
1 месяц
0.00%
С начала года
-22.17%
6 месяцев
-15.00%
1 год
-25.23%
3 года*
30.90%
5 лет*
45.43%
10 лет*
27.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETG.DE и CHG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETG.DE
EnviTec Biogas AG		17.44%-39.27%-18.05%-28.36%41.66%91.36%90.02%72.59%18.30%4.16%
CHG.DE
Chapters Group AG		-22.17%63.39%38.80%31.65%3.20%200.85%-8.04%-5.65%105.31%3.80%

Correlation

The correlation between ETG.DE and CHG.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2012 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EnviTec Biogas AG

Chapters Group AG

Часто сравнивают с ETG.DE:
ETG.DE с OEWA.DEETG.DE с LINCETG.DE с AXONETG.DE с CLMBETG.DE с METAETG.DE с ORLYETG.DE с FIX
Часто сравнивают с CHG.DE:
CHG.DE с CSU.TOCHG.DE с FICOCHG.DE с SPYCHG.DE с AMNFCHG.DE с SGGKYCHG.DE с YRM.MICHG.DE с ASOZY

Доходность на риск

ETG.DE vs. CHG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG.DE
Ранг доходности на риск ETG.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CHG.DE
Ранг доходности на риск CHG.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHG.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHG.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHG.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHG.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHG.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG.DE c CHG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnviTec Biogas AG (ETG.DE) и Chapters Group AG (CHG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETG.DECHG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.55

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
-0.59

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.53

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-0.95

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG.DE vs. CHG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG.DE на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа CHG.DE равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG.DE и CHG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETG.DECHG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.55

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.04

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.73

-0.74

Просадки

Сравнение просадок ETG.DE и CHG.DE

Максимальная просадка ETG.DE за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки CHG.DE в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG.DE и CHG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETG.DECHG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.64%

-53.52%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.99%

-47.01%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.53%

-47.01%

-15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.98%

-47.01%

-20.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.98%

-53.52%

-14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.92%

-33.40%

-27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.04%

-15.70%

-47.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.66%

26.17%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG.DE и CHG.DE

EnviTec Biogas AG (ETG.DE) имеет более высокую волатильность в 28.64% по сравнению с Chapters Group AG (CHG.DE) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что ETG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETG.DECHG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.64%

8.11%

+20.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.27%

34.46%

+16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.70%

44.71%

+17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.80%

43.18%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

40.92%

+3.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG.DE и CHG.DE

Дивидендная доходность ETG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как CHG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHG.DE
Chapters Group AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETG.DE
EnviTec Biogas AG		2.48%2.91%10.38%5.19%1.79%2.46%4.55%8.20%12.99%8.25%10.68%5.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETG.DE и CHG.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnviTec Biogas AG и Chapters Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ETG.DE and CHG.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETG.DE и CHG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор