Сравнение ETFT с NXTE
ETFT (Fundsmith Equity ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFT charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности ETFT и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETFT показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 36.19%.
ETFT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 36.19%
- 6 месяцев
- 36.19%
- 1 год
- 55.04%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETFT и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | -1.78% | 0.06% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 36.19% | 0.03% |
Correlation
The correlation between ETFT and NXTE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFT vs. NXTE — Ранг доходности на риск
ETFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NXTE
Сравнение ETFT c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundsmith Equity ETF (ETFT) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETFT | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETFT и NXTE
Максимальная просадка ETFT за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFT и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFT | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -28.64% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.83% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -7.79% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFT и NXTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFT | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 28.34% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 26.83% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 26.83% | -11.66% |
Сравнение комиссий ETFT и NXTE
ETFT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFT и NXTE
ETFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.48% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ETFT and NXTE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETFT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETFT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
NXTE has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for ETFT.
They also come from different issuers: Fundsmith and AXS. Their fees differ too: 0.60% for ETFT and 1.00% for NXTE.
Подберите оптимальное распределение для ETFT и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор