Сравнение ETFT с DRIV
ETFT (Fundsmith Equity ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. ETFT is actively managed, while DRIV is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFT charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности ETFT и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETFT показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 28.09%.
ETFT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 28.09%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETFT и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | -1.78% | 0.06% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 28.09% | 2.00% |
Correlation
The correlation between ETFT and DRIV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFT vs. DRIV — Ранг доходности на риск
ETFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRIV
Сравнение ETFT c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundsmith Equity ETF (ETFT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETFT | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETFT и DRIV
Максимальная просадка ETFT за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFT и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFT | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -41.93% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -10.90% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -15.06% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFT и DRIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFT | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 27.86% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 27.64% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 27.64% | -12.47% |
Сравнение комиссий ETFT и DRIV
ETFT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFT и DRIV
ETFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.58% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
ETFT Fundsmith Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETFT and DRIV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETFT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETFT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.
DRIV has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for ETFT.
They also come from different issuers: Fundsmith and Global X. Their fees differ too: 0.60% for ETFT and 0.68% for DRIV.
Подберите оптимальное распределение для ETFT и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор