Сравнение ETFT с VEGA
ETFT (Fundsmith Equity ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFT charges 0.60%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности ETFT и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETFT показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью 6.54%.
ETFT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам ETFT и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | -1.78% | 0.06% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 6.54% | 0.79% |
Correlation
The correlation between ETFT and VEGA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFT vs. VEGA — Ранг доходности на риск
ETFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGA
Сравнение ETFT c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundsmith Equity ETF (ETFT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETFT | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETFT и VEGA
Максимальная просадка ETFT за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFT и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -28.37% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.04% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.78% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFT и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 9.54% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 12.36% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 12.72% | +2.45% |
Сравнение комиссий ETFT и VEGA
ETFT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFT и VEGA
ETFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.26% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
ETFT and VEGA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETFT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETFT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for ETFT.
They also come from different issuers: Fundsmith and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for ETFT and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для ETFT и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор