PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFRX с RQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETFRX с RQEIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund) and RQEIX (RESQ Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ETFRX returned 6.94%/yr vs 5.44%/yr for RQEIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFRX charges 1.86%/yr vs 1.80%/yr for RQEIX.

Доходность

Сравнение доходности ETFRX и RQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETFRX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у RQEIX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции ETFRX превзошли акции RQEIX по среднегодовой доходности: 6.94% против 5.44% соответственно.

ETFRX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.52%
1 год
15.33%
3 года*
8.99%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.94%

RQEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.14%
С начала года
6.56%
6 месяцев
5.86%
1 год
21.24%
3 года*
15.37%
5 лет*
4.53%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETFRX и RQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		5.45%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%12.46%-2.99%15.26%
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		6.56%14.97%15.35%20.27%-17.06%-8.45%14.11%7.53%-6.02%11.94%

Correlation

The correlation between ETFRX and RQEIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.58

Over the past year, ETFRX and RQEIX have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Defensive Fund

RESQ Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с EWWETFRX с SMHETFRX с SPYETFRX с ETFOXETFRX с HFSAXETFRX с STTIXETFRX с PAUIX
Часто сравнивают с RQEIX:
RQEIX с VYMRQEIX с RQIIXRQEIX с ABRZXRQEIX с HSTRXRQEIX с ICSIXRQEIX с QEVOXRQEIX с ABRYX

Доходность на риск

ETFRX vs. RQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RQEIX
Ранг доходности на риск RQEIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQEIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQEIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQEIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFRX c RQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETFRXRQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.27

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.13

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.99

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

14.77

-7.08

ETFRX vs. RQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFRX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа RQEIX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFRX и RQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETFRX и RQEIX

Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки RQEIX в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и RQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETFRXRQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.11%

-33.25%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-4.26%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-17.96%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-31.29%

+19.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

-33.25%

+11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.41%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-11.22%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.43%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFRX и RQEIX

Текущая волатильность для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) составляет 4.20%, в то время как у RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETFRXRQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.51%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.40%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

9.41%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

16.84%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

16.04%

-5.57%

Сравнение комиссий ETFRX и RQEIX

ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии RQEIX в 1.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFRX и RQEIX

Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RQEIX в 13.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.46%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		13.90%14.53%0.38%0.00%0.38%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETFRX and RQEIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQEIX has higher volatility (5.51%) compared to ETFRX (4.20%). In terms of maximum drawdown, ETFRX dropped -37.11% vs RQEIX's -33.25%.

RQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETFRX и RQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор